姚琦伟|Multivariate time series: vectorAR, causality,cointegration,andtime series PCA

发布时间:2020-08-10发布者:研究生院访问量:273


姚琦伟Multivariate time series: vectorAR, causalitycointegration,andtime series PCA

2020年上海市第六届“计量经济与统计前沿理论和应用”研究生暑期学校直播系列课程(一)

时间:202081114:00-17:00

           202081214:00-17:00

方式:上海市教育云直播平台

直播链接:http://zhibo.shec.edu.cn/golive/hsd

             

报告人:姚琦伟  教授

课程名称:Multivariate time series: vectorAR, causalitycointegration,andtime series PCA

课程介绍:We start with simple vector AR models, and proceed to causality and cointegration – two concepts with importance applications in economics and finance. We also introduce the newly developed time series PCA (TS-PCA) and its implication in future forecasting. The focus of the course is on methodology, real data examples and implementation in R.

个人简介

姚琦伟

英国伦敦经济与政治科学学院  (London School of Economics and Political Sciences) 统计系教授

英国皇家统计学会会士

美国统计协会会士

数理统计学会会士

国际统计研究学会选举会员


姚琦伟教授是国际知名的统计学家,一直从事统计学的教学和科研工作,主要研究领域为:时间序列分析、时空过程分析、金融计量经济学。他在非线性和高维时间序列方面的研究国际领先。姚琦伟教授迄今已发表学术论文80多篇, 并获得EPSRC, BBSRC等英国国家基金会支持的多项研究基金项目。其专著《非线性时间序列:非参数及参数方法》(与范剑青合著)于2003年由Springer 出版,《计量金融简要》(与范剑青合著)于2017年由剑桥出版社出版。姚琦伟教授已担任包括Annals of StatisticsJournal of the American Statistics Association, Journal of the Royal Statistical Society (Series B) 等多个顶级杂志副主编,并曾任 StatisticaSinica的联合主编。姚琦伟教授还曾为巴克莱银行,法国电力公司以及Winton资本等多家企业提供咨询。








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